来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-19 20:14
请问这题中是不是组合的volatility＝各资产volatility按各自权重*自己volatility，然后加总
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融跃FRM答疑老师 2020-02-19 21:00
致精进的你:
最准确的公式如下图，这道题这样算是因为组合中的两种资产完全负相关，也就是相关系数是-1，所以组合的方差就成了完全平方差公式了，组合的标准差就是开根号
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
