融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-18 09:29
老师好,这个题目用Put call parity, 咱们学的公式(图片中蓝色笔)和答案里的粉色笔公式,不一样啊。是不是答案 错了?如果答案没错,为什么和学的公式不一样呢?辛苦老师讲解一下了,谢谢
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1723天前

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融跃FRM答疑老师    2020-02-18 22:02

致精进的你:

put call parity shi P+S=C+Ke^(-rt),这是看涨看跌期权的平价。 这个题目中是构造,用up and out call 和up and in call 构造一个普通的call 。和call-put=forward .不是一回事儿

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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