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来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management  > Portfolio Risk: Analytical Methods > Portfolio Risk: Analytical Methods 2020-02-16 18:28
Risk and Return-Optimizing Position表格中的标准差是如何计算的
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酱爆小鲤鱼

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1487天前

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融跃FRM答疑老师    2020-02-16 20:10

致精进的你:

一个条件,在组合的方差最小的时候,每一种资产的margin var是相等的,margin var与标准差之间有计算等式。 。另个一个条件是组合方差最小,求导。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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