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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > 0Mechanics of Options Markets > Option Trading 2019-10-07 16:37

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150****8926

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278

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735天前

全部回复(1)

范老师 2019-10-08 10:38

致精进的你:

同学你好，你就把它看成一个看跌期权来理解呀，看跌期权的价值K*e^(-rt)-S；第一种理解方式就是把USD看成钱，AUD看成货；aud rate这里相当于实物资产会产生收益，所以在put的基础公式上发生了一个变形，把标的资产的收益减掉就变成了K*e^(-rt)-S*(-qt)；第二种理解方式就是这个看跌期权到期行权，然后再折现会0时刻，可以参考下图过程

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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