融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-13 20:13
老师好,这个题目要求算value of forward contract, 公式里用到的 t 是 total time to maturity (T), 还是T - t, 还是 t (now) 呢?谢谢!
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1722天前

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融跃FRM答疑老师    2020-02-13 22:25

致精进的你:

时间轴标的不合适,应该是-3,0,3比较适合,此时是0时刻,所以计算价格的时间应该是0.25,也就是三个月。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2020-02-13 22:26

时间轴标的不合适,应该是-3,0,3比较适合,此时是0时刻,所以计算价格的时间应该是0.25,也就是三个月。

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