来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-13 17:13
为什么汽油的价格是负相关的题目没有说吧
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融跃FRM答疑老师 2020-02-13 17:40
致精进的你:
价格均值回归，因为总是要回归均值，如果前一天上涨的话，后一天就会下跌。所以价格均值回归就意味着负相关
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-02-14 13:41
不是有两种回归方式?
回答2020-02-14 19:38
有均值回归，你说的另一个是波动率回归么？
追问22020-02-15 13:01
均值回归一定是变小的那种negative的吗，Garch中均值回归效应好像就有从小变大的
回答2020-02-15 18:22
不是一定变小，而是回归到某个值。如果现在的值低于那个长期均值，就会从小变大。如果现在的值高于那个长期均值，就会从大变小。这个negative只是说如果今天的值是高于长期均值的，那明天的值就有可能 下降。garch的回归是波动据回归，也就是说波动率有一个长期的平均水平。
