来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-12 15:58
算出来的local delta是什么 为什么要这样算 不直接用0.5?
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融跃FRM答疑老师 2020-02-12 16:26
致精进的你:
不需要用local deta的方法做，还按照原来的delta*var(S)的方法理解就可以了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-02-13 13:39
为什么是用10×2200？不是用10×350？
追问22020-02-13 16:47
那要怎样算 具体列下可以吗 再稍微解释下
回答2020-02-13 17:16
delta*z*sigma*V(S)=0.5*2200*10*2.33*2.05% 之所以不用10*350，是因为350是期权的价格，不是标的资产的价格。
追问32020-02-13 17:17
Var的计算都是乘标底资产的价格吗
回答2020-02-13 17:30
dollar var 都需要乘以标的资产的价格。还有以百分比表示的var,那就不需要乘以标的价格。
追问42020-02-14 13:42
dollar var是什么。。
回答2020-02-14 18:34
以美元表示的VAR，与之对应的是以百分比表示的var.
