来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-10 08:18
短时间内D的影响不是也很大吗？
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融跃FRM答疑老师 2020-02-17 22:54
致精进的你:
short call t中theta是正的，题目问的是风险呀，gamma为负。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-02-18 09:30
gamma为什么大就会带来风险呢
回答2020-02-18 21:57
负的gamma越大代表风险越大，因为gamma的本质是期权价格对标的资产波动率的敏感性啊，gamma 越大，标的资产的波动率变化一个单位i，期权的波动率变化的更剧烈，而波动率就代表风险。
