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为什么上涨的概率用的是之前算的而不是题目给的百分之80涨百分之20跌

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融跃FRM答疑老师 2020-02-09 16:37

致精进的你:

题目让计算的是风险中性定价，应该用的是风险中性概率，也就是计算出的那个。题目直接给的概率不是风险中性概率

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-02-09 16:41

无套利价格，就是风险中性价格吗？为什么？

回答2020-02-10 16:10

风险中性的定价思维是从BSM的推导中得到的，这个模型的一个假设条件就是无套利假设的存在，所以在本质上，这两者具有内在的一致性。