来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-02-08 18:36
请问老师，买入看跌期权为什么还有个short call组合产生呢？
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139****0139
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818天前
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马刚 2020-02-09 09:54
致精进的你:
请看我下面图形，图一是long put，图二虚线是long call和short underlying，实线就是两个虚线的组合结果，是和图一的longput是相同的。 你还可以用put call parity的公式来看，看看和put相等的公式就明白了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-02-09 12:58
谢谢答疑，如果是用put-call parity的话，是不是应该要加个无风险利率下的bond呢？
回答2020-03-13 13:16
short underlying的钱已经去买了无风险利率bond了 但是这个图是执行价格和收益的关系 bond不反应在上面
