FRM一级估值与风险模型-按照图2中的公式： var(x+y)=var(x)+var(y)+2ρx,y* σx*σy 代入题目相关数据：var(x+y)=77632+27911+2*0.602*σx*σy σx σy题目无相关数据，不是应该选D吗？-融跃教育

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按照图2中的公式： var(x+y)=var(x)+var(y)+2ρx,y* σx*σy 代入题目相关数据：var(x+y)=77632+27911+2*0.602*σx*σy σx σy题目无相关数据，不是应该选D吗？

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28天前

全部回复(6)

Ben 2026-05-05 10:53

致精进的你:

你把你的计算公式过程细节写一下我看看

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12026-05-05 16:54

上传错题目图片了，提问是对以下这道题。

回答2026-05-05 20:22

解析中的组合VAR计算公式可以直接用，具体推导过程参考图片理解

回答2026-05-05 20:22

接上个回复

追问22026-05-06 18:02

按推导公式来看，默认μ=0，题干中未见给出，请问是如何判断的？

回答2026-05-06 21:46

如果题干未给出μ，那就默认为μ=0.

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