融跃教育

来自:FRM > 一级 > 估值与风险模型 2026-04-20 23:11
stressed var and stressed ES不是要求longer time horizon吗?为什么这里short term也可以用来补充stressed var and stressed ES是什么意思?那没办法抓long time horizon这个关键词做题了
查看更多

2435673075@qq.com

提问

213

上次登录

28天前

全部回复(1)

Ben    2026-04-21 08:00

致精进的你:

stressed var and stressed ES并没有要求longer time horizon,短期(如1天)的历史压力情景数据,完全可以用来计算Stressed VaR/ES,只要这些数据本身来自压力期(如1987年股灾、2008年金融危机)。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐