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26天前
Ben 2026-03-28 08:39
致精进的你:
考纲的要求：第一个是对Worst-Case Scenario Analysis定义的理解，第二个是二者之间的区别和联系。具体如下：
Worst-Case Scenario Analysis是在多次模拟中研究“最坏结果”的分布特征(如均值、分位数)，用于压力测试和极端情景评估，不能替代VaR（VaR是给定概率下的损失(如95%的把握损失不超过100万)·而Worst-Case Analysis是重复试验中最坏结果的特征(如52周里最差的那一周平均亏多少)，两者回答的问题不同:VaR回答的是:“正常情况下，我们最多亏多少?"而Worst-Case回答:"如果重复很多次，最坏的那次会差到什么程度?"），因此两者是互补的风险度量工具。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
