来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-06 12:09
请问为什么老师说的交叉相乘只有划线连接的那一条不为0，其余都为0。然后说当τ=1，θεt-1*εt-τ就是θσ^2呢？这里公式交叉相乘展开算的不是E 期望值吗？E（εt）不是zero mean的吗？请问我哪里理解错了呢？如果不是zero mean，请问cov（yt，yt-τ）后面那个E又是怎么推出来的呢？
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1712天前
