来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2025-10-05 15:04
通过购买3个月看跌期权来对冲，所以使用的是long put option.
期权收益=max(K−ST,0)−期权溢价
(575−541)−3.70=34−3.70=30.30
为什么解析是-3.7
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184****7290
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23天前
