来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management > 押题复习 > 风险管理押题 - 4 2019-10-06 04:30
押题班第31题c选项怎么理解？回归方程式大概怎么写？
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融跃FRM答疑老师 2019-10-07 10:03
致精进的你:
如果对一个投资组合的超额收益进行回归是以benchmark的超额收益为基准的，意思就是一benchmark的超额收益作为自变量，。。。。那么回归的截距项是投资组合的alpha。信息比率的正确分母是残差风险，也就是追踪误差。C是对的啊。 回归方程就是因素模型那样的啊，
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
