来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2020-02-02 18:05
老师，这道题里面涉及两个问题我向请教一下，第一,这个99%的VAR代表的应该是双尾，增加20M或是减少20M，按照题意应该是在减少20M的时候才会出现风险，那么概率是不是就该为0.5%？ 第二，RUSSIA 银行给了120M的抵押，如果他违约（5%），债权方可以直接扣抵押物啊，所以只有RUSSIA银行即违约又出现抵押物不足以偿还贷款时才会出现真正的风险，应该是0.5%*5%。他们并不是独立的。
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vincent
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1865天前
