来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-01-28 16:14
这道题是什么意思请问这道题讲解里有吗 看了17-21的 没有相关内容
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马刚 2020-01-30 16:23
致精进的你:
credit var=unexpected loss - EL unexpected loss为28个default，每个default为1000000/1000=1000,总数为28000 EL=1000000*2%的违约率=20000 故credit var=unexpected loss - EL=28000-20000=8000
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2020-01-30 16:25
这种题在notes里和视频讲义里也有详细解释，READING 22: PORTFOLIO CREDIT RISK ，查看credit var章节
