来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management > Credit Risks and Credit Derivatives 2019-10-05 14:45
cdo 相关性减小 Equity亏损问题|05年讲long cdo mezzanine and short equity策略，两边头寸亏损。 bond 相关性减少，equity spread 上升。 但是信用风险说correlation 减少，equity value是会下降的 spread上升price下降，这么理解，可是他是short头寸，不是应该赚钱吗？
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Ncdd
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