来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-01-22 13:41
这两道也没有解析 可以写下过程吗
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马刚 2020-01-29 12:21
致精进的你:
第一道题：vasicek model公式dr = k(θ − r)dt + σdw，带入公式中的各因子，计算出来的第二阶段的Rud应该是两个不同的数A和B，然后涉及的另一个概念就是recombining，把A和B求平均值，得出来的数就是答案。详细步骤请参考notes中的vasicek model中的nonrecombining和combining概念。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2020-01-29 12:26
第二道题：Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model公式，直接把题目中的各元素代入公式，得出结果来后加上初始rate即可。详情请参考notes Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model（BOOK 1）
追问12020-01-29 15:45
第二题central tendency是公式里的theta吗 代进去算出来选A 算了两遍
回答2020-01-30 16:08
我算的是1.39%，有这个答案吗？
