来自：CFA > 2024 Level I > Derivatives > Learning Module 5 Pricing and Valuation of Forward Contracts and for an Underlying with Varying Maturities 2024-10-15 09:33
1. 为什么视频解析里用的是FRA，而题目下面的解析用的是IFR？可以互换使用吗？
2.解析用的是不是单利计算，即（1+ 1.2%/12）^2 = ...？ 但是，最好用复利计算，因为更精确？尤其是在期限较长的情况下？（1+1.2%）^（2/12）=(1+1.2%) ^（1/12）* (1+IFR_1m,1m) ^（1/12）
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kyle
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230天前
