融跃教育

课程

资讯

APP

老师，请问这里为什么期末var是6999300啊。Asian equities的ivar为6999300，这里所指的是每增加1500万asian头寸，组合var就是增加6999300吗？就是这题里的增量var怎么理解呢？是增加多少单位的头寸后的var变动值为6999300呢？

heyalong

提问

上次登录

1111天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师 2020-01-16 10:23

致精进的你:

individual var是单个资产的var，增量var是增加一单位资产增加的var.这是放在组合里考虑的，也就是单个资产是组合的一部分。将us equities 从组合总抹去之后，这个组合就只剩asian 了，不同资产之间的相关性抵消作用就没有了，所以期末的var就辩证asian的var 了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。