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来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2024-08-03 21:08
第二小题，按照老师课上讲的，如图二，算出来的是41.01，图三答案给的是41.13，我验算了一下，是39.816，均与D项不符，而且value为什么代入initial value而不是30year的？
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175****5082

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242天前

全部回复(1)

Jason    2024-08-04 09:35

致精进的你:

计算结果会有一定的偏差，来自小数点保留位数的差异。带入初始价值是因为公式的设定问题。这个我在基础班的课程里面讲久期的时候推导过，但是你现在问的是关键利率久期，中间的过程我就不赘述了，我把久期的核心计算逻辑给你再讲一次。价格变动量=-dur*初始价格*利率变动。其中价格变动量是最终价格减去初始价格。那现在把等式右边的初始价格移到左边，左边就变成了价格变动的百分比，右边是-dur*利率变动。这个公式如果你能想起来那就好办了，现在你需要的是把左边价格变动的百分比转变为价格的变动量，请问左右两边同时乘的是初始价格还是最终价格

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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