来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-01-14 23:03
老师请问√PDa(1-PAa)为什么是代表标准差啊？
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范老师 2020-01-15 02:00
致精进的你:
一级估值里面学过,因为伯努利事件 σ^2(PD) = PD(1-PD)
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-01-16 17:45
老师那为什么标准差乘上相关系数代表的是概率呢
回答2020-05-18 17:22
rho*sigma a *sigma b=COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),在这题中，E(X)=Pa，E(Y)=Pb, sigma a=√PDa(1-Pa), sigma b=√PDb(1-Pb),代入就可以得到书中所表示的式子了.
