来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2024-07-16 17:44
这个投资组合标准差的计算公式是什么？现代投资组合理论的那个公式好像不是这个
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Jason 2024-07-18 08:59
致精进的你:
我在book4估值介绍VaR的时候提到了，什么时候考虑权重什么时候不考虑的问题，这个是可以用严谨的公式推导计算出来的。其次，这道题考核的是欧拉公式，对于风险贡献的分解，
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12024-07-21 15:54
这个不考虑权重的计算公式是什么？
回答2024-07-24 12:33
在book4，mean and standard deviation of credit losses，这个模块里面的公式推导，我提到了这个问题。还有组合VaR的计算。这两个都没考虑权重。我和标准差考虑权重的计算做了对比
