融跃教育

来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-01-10 13:09
老师,请问下,这一节说的是多个变量回归的对冲方式,可是这下面两个式子,不是表示分别用10年的对冲20年的,用30年的对冲20年的,分别对冲,从对冲的式子看,没有10年和30年一起对冲20年啊?哪里错了
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融跃FRM答疑老师    2020-01-16 09:38

致精进的你:

同学你好,分别找出10年和30年利率与20年的关系,也就是两个beta,一起对冲体现量上,通过回归得到20年的变化分别由多少的10年和30年组成

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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