FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师，请问一下写一下ppt说PCA是variance最大，就是解释力最大的。不理解呀，variance是度量偏离均值的，越大就越偏离，怎么又是解释力最大？不应该是偏离小才表示解释力大吗？-融跃教育

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老师，请问一下写一下ppt说PCA是variance最大，就是解释力最大的。不理解呀，variance是度量偏离均值的，越大就越偏离，怎么又是解释力最大？不应该是偏离小才表示解释力大吗？

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1775天前

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马刚 2020-01-09 14:52

致精进的你:

pca是选择最具有代表性的factor，所以variance也要最具有代表性。一般情况下前三个的factor已经可以代表80%的总体了，这就是pca的作用

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-01-09 16:52

课程上说的是variance大，表示解释力大。不太明白，难道不是解释力大就是偏差小哇，就是variance小哇？

回答2020-01-10 10:25

原sample的variance已经定下来了，是固定的，当需要选择一个或几个factor能代表这个样本时，，选中的factor应该是最能代表这个sample的variance的才可以。请注意sample已经定了。

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