来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2024-05-02 18:13
请问老师这两道题负久期表现的利率和价格关系不一样，这是为什么呀
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182****6214
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7天前
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7天前
Ben 2024-05-04 16:23
致精进的你:
同学你好，正久期就是利率与价格呈负相关，负久期就是利率与价格呈正相关。对于债券多头而言，就是一个负久期和正凸度组合，对于空头而言，就是一个正久期和负凸度组合，第一道题当中的long 就代表正的意思，short就代表负的意思。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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