来自：FRM > 一级 > 【2021.11】FRM一级机考模拟考试 2024-05-02 11:43
老师这题是什么意思？标的是什么，用哪种货币计算的？什么时候用1%什么时候用4.5%？
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17天前
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Ben 2024-05-04 15:57
致精进的你:
同学你好，这道题问的是澳元的看跌期权下限，所以标的资产S是澳元，即本币是澳元，外币是美元，根据外汇平价公式，连续复利形式下，是加本币无风险收益率，减去外币的无风险收益率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12024-05-06 21:56
为什么这用美元的无风险利率1%啊？
回答2024-05-08 09:06
同学你好，这边看不到你的题目，按照你的问题，可能USD是本币。
追问22024-05-08 10:00
这里为什么要用美元的无风险利率？
回答2024-05-09 10:11
根据题干信息“If the current USD/AUD rate is 0.6650 (1 AÚD =0.6650USD)”可知USD是标价货币，也就是本币，执行价格用本币的无风险收益率折现后就是执行价格当前的现值，而AUD就相当于是标的资产，即S，所以不用AUD的无风险收益率折现。
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