来自：FRM > 二级 > 投资风险 2024-04-16 21:36
想问一下这道题算VaR的时候为什么不算上平均回报率呢（也就是我黑笔计算的部分的公式），而是直接用关键值*波动率*对应资产价值
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刘77
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7天前
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刘77
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7天前
Ben 2024-04-17 09:55
致精进的你:
同学你好，凡是涉及到组合VAR的相关计算，都会用到平方根法则，而平方根法则的应用前提就是均值收益等于0.
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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