融跃教育

课程

资讯

APP下载

了解融跃

来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2024-04-11 21:40

在风险管理基础板块中，现代组合理论的假设是对所讲的所有的理论均试用吗？如camp

156****1394

提问

上次登录

1天前

全部回复(1)

Ben 2024-04-12 08:54

致精进的你:

同学你好，现在组合理论中的假设比较宽泛（核心假设就是完美市场假设和理理性人假设），在此基础上，后面讲到的具体的模型对应的假设都加了一些具体的条件，比如CAPM模型（加了可以无限卖空和以无风险利率借贷等）和APT模型（加了无套利假设）都是如此。所以现代组合理论假设针对CAPM模型和APT模型都适用，至于后面的其他考虑了非系统风险的其他模型也都是如此。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明