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来自：FRM > 一级 > 风险管理基础 2024-04-11 17:07

Var=El+ul，为什么预期损失和非预期损失都为高频低损，而他们线性相加后确是低频高损

156****1394

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1天前

全部回复(1)

Ben 2024-04-12 08:41

致精进的你:

同学你好，这边看不到题目，根据你的描述做下解释：这里的低频和高频其实就是分布图中对应的面积，预期损失和非预期损失都是在VAR值的右侧，相对于VAR右侧的极端损失而言是高频低损的；但把预期损失和非预期损失相加后就达到了VAR值水平，而我们一般认为VAR值和超过VAR值部分所代表的区域就是低频高损区域。

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