来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-01-07 20:42
老师，请问下，这个例子的pv2是怎么求的？
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融跃FRM答疑老师 2020-05-18 16:57
致精进的你:
现金流折现啊，long FRA=long 6个月的bill+short 12个月的bill.这两个都是债券，用现金流这项的方法计算PV2和PV1。long FRA就是锁定后6个月的借款利率，所以在前一个6个月的月末的时候，两个债券的价值应该是相等的，那么在0时刻两个的价值应该也是相等的，可以通过这个得出PV2。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-05-18 17:39
这个的原理是不是前6个月收的coupon和付的coupon要相等抵消掉？
回答2020-05-18 17:50
对的同学。
