融跃教育

来自:CFA > 2024 Level III > Equity Portfolio Management > Learning Module 1 Overview of Equity Portfolio Management 2024-01-28 21:21
增加优质债券为什么会增加短期风险? 不管怎么买肯定都是降低了组合整体波动率啊。不管长期短期。
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满肌肉只有脑子

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493天前

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融跃CFA答疑师老师    2024-01-29 09:48

致精进的你:

同学你好,这个题目考察的是资产之间的相关性。note5正确的描述应该是:在权益组合里面增加债券,对组合的风险影响不确定。比如在市场正常的时候,股票和债券相关性低,可以分散权益组合而降低风险,但是在金融危机的时候,各种金融产品之间的相关性会很高,就不会降低组合风险了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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