来自：CFA > 2024 Level III > Fixed-Income Portfolio Management > Learning Module 3 Yield Curve Strategies 2024-01-21 18:17
我记得其他地方的rollover这个概念是做倒T， 先卖再买 来判断loss还是gain 为啥这里的是相反的
比如future 的roll return 就是backwardation情况下赚钱 （spot>future) 图也是pull to par
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满肌肉只有脑子
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493天前
