来自：CFA > 2022 Level III > Fixed-Income Portfolio Management > (N) Reading 14 Fixed-Income Active Management: Credit Strategies 2024-01-15 23:14
这个有个疑问，为什么加上coupon，三个月时间确定coupon发了吗。另外coupon本质上就是对承担风险的补偿，coupon和spread的差价在合同签署时候就要多退少补就说明了这一点。所以我认为这个不应该考虑copupon，或者说如果没有spread的变化的话，那么获利就是0，考虑到久期和spread变化获利140000，不应该加上coupon。
再比如其他类似问题，问spread变宽或者变窄了多少，都是只考虑变量带来的利益变化
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vincent
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47天前
