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来自：CFA > 2024 Level III > Fixed-Income Portfolio Management > Learning Module 4 Fixed-Income Active Management: Credit Strategies 2024-01-01 18:31

这题的Spread0 * t 为啥不用算进去。1年的holding period 都给了

满肌肉只有脑子

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493天前

全部回复(1)

融跃答疑王老师 2024-01-02 11:43

致精进的你:

这个题有问题，C is correct. Using Equation 10 (Spread0 – (EffSpreadDur × ΔSpread) – (POD × LGD)), the expected excess return on the bond is approximately 5.45% (=2.75% – (6 × –0.50%) – (0.75% × 40%))

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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