融跃教育

来自:FRM > 一级 > Foundations of Risk Management > The Governance of Risk Management > The Governance of Risk Management-1 2019-10-02 17:10
请问95 和99confidential的答案怎么确定的呢
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1786天前

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融跃FRM答疑老师    2019-10-03 13:18

致精进的你:

答案的意思是分别考虑违约的数量为0,1 ,2,3.。。。。考虑每个违约数量下可能发生的损失金额,并计算出相应的违约概率。然后将所有损失金额从小到大排序,然后计算累计的概率,分别累计到95%和99%,对应的损失额就是我们想要得到的值。 这是计算这种题目的思路,讲义里老师应该有讲例题的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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