来自：FRM > 一级 > 【直播】提分冲刺秘训 2023-10-27 15:54
老师您好，这个题在算出来delta之后的对冲具体是怎样的呢
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Jason 2023-10-28 03:33
致精进的你:
这个和你前面问的题目差不多。构建等式：option value change=delta*underlying asset change.现在题目说了期权覆盖了10万份股票，delta等于0.5。这里要做个公式的小变形，计算的不是期权价值的变化，而是用等式，通过期权覆盖的标的资产的数量和delta，计算当前的总delta。带入公式就可以算出现在总共的delta大概是5万左右，然后对应的，因为是买期权，所谓delta为负，要实现对冲，就买入5万左右的股票即可。
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