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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2023-10-23 19:18

请问这道题的公式ppt上没讲过吧？在哪一页呢？怎么理解这个公式呢？可以详细的讲一下吗？PPT上只讲了各个key rate拆分然后之间的影响再累加等于每个spot rate变化之后价格的影响累加。

180****2430

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337天前

全部回复(1)

Jason 2023-10-23 23:16

致精进的你:

智课的估值当中我讲过类似的例题，如果你用的是智课的课件，在399到400页。如果不是的话，我给你讲一下这个公式的计算。KR01的计算，其实和DV01在计算方式上没有区别，只不过是二者的本质有差别。DV01是利率变动一个基点，债券价格的变动量。KR01是关键利率变动一个基点，债券价格的变动量。那现在题目里面已经明确了关键利率变动的幅度都是一个基点，所以算30年的KR01，就用30年关键利率移动后的价格，减去初始的价格就行了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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