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来自：FRM > 一级 > 【直播】提分冲刺秘训 2023-10-21 16:47

老师您好，我不理解为什么选出来的100000是UL而不是VAR，我觉得100000就已经是答案VAR了。也不理解为什么UL减EL等于VAR这个公式。

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173****0419

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16天前

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Jason 2023-10-21 23:13

致精进的你:

他这里面强调的operational VaR，主要是度量经济资本的。EL不需要经济资本覆盖，所以覆盖的部分是扣减EL以后的结果

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-10-22 12:04

抱歉老师，我还是不理解这个题的UL和VAR，我感觉95%切到的那个点就已经是var了啊，我不理解为什么100000是UL

回答2023-10-22 12:43

还是我说的，他相当于让你算的是经济资本

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