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1774天前
融跃FRM答疑老师 2019-12-20 09:38
致精进的你:
同学你好，这里说的是这个较大的损失还被包含在计算VaR的期间内的，比如说一年内，那在传统法下这个较大损失的权重就是1/360，但是在BRW下这个较大损失的权重可能就没这么大了。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12019-12-20 13:47
这个第二句话是说的权重比传统的高，不是您解释的权重小于传统的。还是没明白这句话的意思。
回答2019-12-20 15:12
所护得时间节点不一样，就会达到不同的效果。在很久以前的数据，如果还被包含在传统的var计算的period内，在BRW下权重会小于传统。如果很久以前的数据，已经不包含在传统的var计算的period内，在BRW下的权重就大于传统的了。
追问22019-12-20 17:03
BRW是什么的缩写？
回答2019-12-23 09:13
BRW就是时间调整的波动率，是以发明人名字命名的
