融跃教育

来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2023-10-09 20:28
老师,为什么minimise交易对手的数量就能maximise the benefits of netting呢
查看更多

156****6692

提问

142

上次登录

8天前

全部回复(1)

Ben    2023-10-10 09:51

致精进的你:

同学你好,因为站在交易角度和对手方角度,对手方风险已经通过CVA加入定价当中,可以理解为已经是一个净值的概念,所以为了最大化netting 好处,要最小化对手方数量。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐