来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2023-10-05 09:40
老师为什么提高PD会降低equity的VAR
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Ben 2023-10-05 10:57
致精进的你:
同学你好，因为PD上升导致权益层发生损失的概率增加，即发生损失的不确定性降低，导致波动率下降，从而导致对应的credit VaR下降。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
