来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2023-09-23 22:18
麻烦老师解释一下这道题谢谢老师啦
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丛芊如
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390天前
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丛芊如
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390天前
Ben 2023-09-25 11:44
致精进的你:
这道题考察的是如果标的资产价格发生变动对delta和gamma的影响，一般是先看对gamma的增量影响2×0.03=0.06），然后再看gamma的变动对delta的影响（增量影响0.06），所以目前delta的数值变成了之前的0.6+增量影响0.06=0.66，然后反其道而行之，买入标的资产进行对冲从而保持delta中性，即买入100*0.66=66份股票。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
