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老师这个题为什么不能算完daily Var再用平方根法则？这样算出来之后整体✖️根号10。但如果按照答案的做法均值那里✖️10而平方根✖️根号10，两个有区别可以解释下吗

187****0017

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242天前

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Ben 2023-09-22 11:26

致精进的你:

同学你好，因为T天的均值收益就是T*u，而T天的波动率需要用平方根法则即等于根号T*σ，两个计算方法不能混淆，正是由于这两个算法的区别，才导致不能按照你说的先计算每天的VAR，再乘以根号10来计算10天的VAR，如果想要用你的方法计算，只有当每天的均值收益率等于0才可以。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。