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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2023-09-14 20:48
老师什么是pairs trading呢，什么叫dynamic financial correlation measure呢，能分别解释一下这四个选项吗，
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156****6692

提问

142

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8天前

全部回复(1)

Ben    2023-09-15 09:49

致精进的你:

同学你好，在实践中，“pairs trading”——即购买一种资产同时卖出另一个资产，我们假设资产回报x和y随时间高度相关。如果现在资产X相对于资产y表现不佳，x被买入，资产y被卖出，因为期望差距会缩小。 dynamic financial correlation measure指的是多个资产之间的相关性会随着时间变化而变化。 我们见过的大部分相关性都是静态的，只需要记住是属于动态相关性的例子即可（就是解析中的那几个）

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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