来自：FRM > 一级 > 数量分析 2023-09-04 14:37
老师 d 不太懂，答案说模型错误的从正态分布中取得期权价格又是啥意思呀
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Jason 2023-09-05 09:26
致精进的你:
蒙特卡洛模式是先去假设一个分布，然后从分布里面抽取随机数，进行路径的预测。没有说一定要假设是服从正态分布的。答案的意思就是想告诉你，比如我现在要估计期权的价格，明明期权是服从肥尾分布，结果你现在非要假设期权服从的是正态分布，从正态分布里面抽取随机数进行预测，那结果肯定是有问题的。所以还是强调，蒙特卡洛模拟只是要求服从某一个分布，没说非要服从正态分布。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
