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来自：FRM > 一级 > 数量分析 2023-09-02 10:19
老师这里 log transformation 在trend model 和seaonal model中应用的区别是什么？如何理解seasonal model说方差随着时间持续增长？季节性模型周期性波动率不一定持续增长吧？
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187****0017

提问

15

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242天前

全部回复(1)

Ben    2023-09-04 10:55

致精进的你:

同学你好，trend model 中如果增速是一个常数就可以通过log transformation 进行调整使得可以通过线性函数进行表示；而seaonal mode也可以通过log transformation进行调整使得数据波动变动更加平滑（比如资本市场的价格波动可以通过对数运算变成收益率数据来呈现其特征）；在季节模式中也会存在持续增长的趋势（比如在危机期间石油价格的单向运动），为了降低这种大的波动，利用log transformation 也可以进行平滑，了解即可。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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