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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2023-08-04 10:58
老师这个题我已经明白正确做法了,但是我当时的想法是,既然它的风险点在于支付11.5%➖LIBOR,那我直接把支付的这个浮动转变成支付固定不就没有风险了。所以应该进入一个支付固定,收到浮动的互换。这样不行吗
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173****0419

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17天前

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Ben    2023-08-05 08:51

致精进的你:

同学你好,现有头寸是支付11.50%-LIBOR,即支付的是一个负的浮动利率,相当于是收到一个正的浮动利率,所以相反方向是支付一个正的浮动利率。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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